PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с UJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 6.36%/yr for UJB. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -24.13% против 6.36% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between EEV and UJB is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between EEV and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов EEV и UJB

Секторы
EEV
UJB

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
UJB

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
UJB

-

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
UJB

-

Промышленность

EEV
6.2%
UJB

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
UJB

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
UJB

-

Энергетика

EEV
3.3%
UJB
100.0%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
UJB

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
UJB

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
UJB

-

Недвижимость

EEV
0.9%
UJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

EEV vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.16

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
1.74

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.22

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.69

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

7.20

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

1.16

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.35

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.33

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EEV и UJB

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-40.14%

-59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-5.01%

-54.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-9.47%

-66.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-30.14%

-50.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-40.14%

-54.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-0.85%

-99.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-6.17%

-86.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

1.17%

+32.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и UJB

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

2.29%

+15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

5.76%

+29.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

7.29%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

14.67%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

18.28%

+22.85%

Сравнение комиссий EEV и UJB

И EEV, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и UJB

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UJB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EEV and UJB have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.35% for UJB.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор