PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и UJB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -20.88% против 6.78% соответственно.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий EEV и UJB

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

EEV vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.82

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.26

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.19

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

5.92

-6.91

EEV vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.82

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.20

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.33

-0.77

Корреляция

Корреляция между EEV и UJB составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и UJB

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности UJB в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок EEV и UJB

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-40.14%

-59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-7.86%

-56.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-30.14%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

-40.14%

-52.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-2.52%

-97.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-6.23%

-86.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

1.58%

+44.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и UJB

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.41%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

5.65%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

10.88%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

14.63%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

18.52%

+22.22%