ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) показал доход в -9.92% с начала года и -44.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEV составила -20.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.72%.

Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении EEV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -44.8%.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets: годовая альфа составляет 10.48%, бета — -2.27, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 02.11.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -223.13%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-112.25%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 10.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -2.27 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия EEV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

EEV имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets составляет 99.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.