PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

EEV — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Emerging Markets Index (-200%). EEV запущен 1 нояб. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347X5757

CUSIP

74347B284

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 нояб. 2007 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI Emerging Markets Index (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EEV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Популярные сравнения:
EEV с EFU
Популярные сравнения:
EEV с EFU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) показал доход в -18.29% с начала года и -15.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEV составила -15.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

EEV

С начала года

-18.29%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-15.60%

3 года

-11.25%

5 лет

-17.79%

10 лет

-15.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.06%-2.08%-2.33%-3.20%-8.96%-18.29%
202410.60%-7.45%-4.70%0.21%-2.57%-4.76%-1.56%-1.30%-10.98%7.33%5.28%3.70%-8.08%
2023-16.04%16.83%-5.86%1.93%5.32%-8.16%-10.56%15.09%7.08%7.34%-13.74%-6.45%-13.07%
2022-0.64%8.04%2.99%12.20%-2.98%9.55%0.09%2.56%27.11%2.81%-26.71%5.72%37.05%
2021-7.39%-3.04%-0.54%-2.67%-4.39%-2.44%13.09%-3.99%7.30%-2.74%7.47%-3.76%-4.99%
202012.25%6.40%16.07%-16.23%-7.36%-13.71%-16.32%-6.38%1.05%-3.35%-16.98%-13.39%-48.93%
2019-18.39%2.76%-2.61%-4.42%15.47%-11.26%5.40%7.20%-3.47%-7.85%-0.26%-13.79%-30.87%
2018-15.05%9.70%-2.05%5.37%4.72%9.04%-6.85%6.47%1.11%17.71%-10.10%6.46%24.06%
2017-12.36%-3.82%-7.30%-3.82%-5.83%-2.41%-10.67%-4.74%-0.21%-6.54%0.33%-7.31%-49.03%
20168.33%-0.43%-22.89%-2.02%6.79%-11.08%-10.51%-2.42%-6.51%1.19%7.54%0.12%-31.16%
2015-0.20%-8.71%1.78%-13.25%8.36%5.20%12.04%17.67%3.56%-13.05%3.90%6.62%20.59%
201418.33%-7.47%-8.39%-2.08%-6.17%-4.96%-3.12%-6.03%16.45%-3.85%2.28%7.62%-1.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EEV составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EEV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.41
  • За 5 лет: -0.47
  • За 10 лет: -0.36
  • За всё время: -0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.74$0.77$0.68$0.06$0.00$0.03$0.48$0.20

Дивидендный доход

5.29%4.45%3.45%0.26%0.00%0.14%1.34%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.77
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.48
2018$0.08$0.00$0.00$0.12$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets показал максимальную просадку в 99.71%, зарегистрированную 17 февр. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets составляет 99.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.71%28 окт. 2008 г.309717 февр. 2021 г.———
-46.49%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.11
-35.61%7 февр. 2008 г.7016 мая 2008 г.6418 авг. 2008 г.134
-35.37%18 сент. 2008 г.219 сент. 2008 г.127 окт. 2008 г.14
-24.57%27 нояб. 2007 г.86 дек. 2007 г.2817 янв. 2008 г.36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...