Сравнение EEV с ULE
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.12%/yr vs -2.52%/yr for ULE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEV и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -24.12% против -2.52% соответственно.
EEV
- 1 день
- 11.50%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -39.72%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.22%
- 3 года*
- -33.55%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.12%
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
Сравнение доходности по годам EEV и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -39.72% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between EEV and ULE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.34 |
The correlation between EEV and ULE shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. ULE — Ранг доходности на риск
EEV
ULE
Сравнение EEV c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.94 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.46 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.99 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и ULE
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -72.74% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.68% | -11.29% | -47.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -17.44% | -60.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | -38.11% | -43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.47% | -51.30% | -43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -63.58% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.00% | -46.10% | -46.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 5.21% | +28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и ULE
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 2.75% | +21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 8.99% | +32.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 13.15% | +32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 16.09% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.47% | 15.11% | +26.36% |
Сравнение комиссий EEV и ULE
И EEV, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и ULE
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.17% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and ULE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (24.52%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.52% vs -24.12% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.52% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEV and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for ULE.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор