Сравнение EEV с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Euro (ULE).
EEV и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -20.88% против -2.76% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и ULE
И EEV, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. ULE — Ранг доходности на риск
EEV
ULE
Сравнение EEV c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.78 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.29 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.16 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.81 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.78 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.21 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EEV и ULE составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и ULE
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и ULE
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -72.74% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -10.40% | -53.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -41.35% | -32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -51.30% | -41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -62.16% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -45.91% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 4.31% | +41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и ULE
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 4.72% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.12% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 17.11% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 16.20% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 15.31% | +25.43% |