PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и ULE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -20.88% против -2.76% соответственно.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий EEV и ULE

И EEV, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EEV vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.78

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.29

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.16

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

2.81

-3.80

EEV vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.78

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.21

-0.24

Корреляция

Корреляция между EEV и ULE составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и ULE

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и ULE

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и ULE.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-72.74%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-10.40%

-53.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-41.35%

-32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

-51.30%

-41.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-62.16%

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-45.91%

-47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

4.31%

+41.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и ULE

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.72%

+14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

9.12%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

17.11%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

16.20%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

15.31%

+25.43%