Сравнение EEV с SSGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).
EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и SSGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и SSGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -20.88% против 37.01% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и SSGVX
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.
Доходность на риск
EEV vs. SSGVX — Ранг доходности на риск
EEV
SSGVX
Сравнение EEV c SSGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | SSGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.77 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 2.38 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.35 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.19 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.77 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.49 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.13 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.11 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EEV и SSGVX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и SSGVX
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SSGVX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и SSGVX
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -35.79% | -64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -11.22% | -52.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -30.03% | -43.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -35.79% | -57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -9.15% | -90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -7.83% | -85.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 2.87% | +43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и SSGVX
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 6.71% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 10.17% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 15.56% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 14.58% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 282.23% | -241.49% |