PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SSGVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 38.02%/yr for SSGVX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SSGVX.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -21.92% против 38.02% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

SSGVX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.25%
С начала года
13.60%
1 год
27.95%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
38.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		13.60%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Correlation

The correlation between EEV and SSGVX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

-0.79

The correlation between EEV and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с SSKEXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с VOO

Доходность на риск

EEV vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSSGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.88

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.59

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.48

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.30

-10.75

EEV vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SSGVX

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-35.79%

-64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-11.22%

-47.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-13.54%

-63.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-30.03%

-51.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-35.79%

-57.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.78%

-98.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-7.69%

-85.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

2.98%

+30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SSGVX

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

4.52%

+15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

12.86%

+30.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

14.76%

+33.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

15.03%

+24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

282.28%

-240.70%

Сравнение комиссий EEV и SSGVX

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SSGVX

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SSGVX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.93%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SSGVX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to SSGVX (4.52%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SSGVX's -35.79%.

SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SSGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор