PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SSGVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, EEV returned -24.12%/yr vs 39.13%/yr for SSGVX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SSGVX.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -24.12% против 39.13% соответственно.

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%

SSGVX

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.56%
3 года*
20.01%
5 лет*
9.04%
10 лет*
39.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		15.66%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Correlation

The correlation between EEV and SSGVX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

-0.79

The correlation between EEV and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с BTMKX

Доходность на риск

EEV vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSSGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
2.35

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
3.23

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.45

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.02

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.55

-13.37

EEV vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SSGVX

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-35.79%

-64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

-11.22%

-47.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-13.54%

-63.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-30.03%

-51.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

-35.79%

-58.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

0.00%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-7.72%

-85.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

2.92%

+30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SSGVX

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

5.69%

+18.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

12.37%

+29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

14.39%

+31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

14.96%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

282.35%

-240.88%

Сравнение комиссий EEV и SSGVX

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SSGVX

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SSGVX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.88%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SSGVX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (24.52%) compared to SSGVX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SSGVX's -35.79%.

SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SSGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор