Сравнение EEV с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEV или EFU.
Основные характеристики
| EEV | EFU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.17% | -7.96% |
| Дох-ть за 1 год | -27.96% | -24.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.38% | -17.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.61% | -16.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.95 |
| Коэф-т Сортино | -1.11 | -1.33 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 19.11% | 24.13% |
| Дневная вол-ть | 31.75% | 25.89% |
| Макс. просадка | -99.71% | -99.08% |
| Текущая просадка | -99.65% | -98.94% |
Корреляция
Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEV и EFU
С начала года, EEV показывает доходность -17.17%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEV имеют среднегодовую доходность -15.61%, а акции EFU немного отстают с -16.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и EFU
И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и EFU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EFU в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.19% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.69% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и EFU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и EFU
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.