Сравнение EEV с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и EFU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и EFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -20.88% против -19.28% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и EFU
И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. EFU — Ранг доходности на риск
EEV
EFU
Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | EFU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | -1.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.66 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и EFU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EFU в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и EFU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.35% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -54.37% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -74.95% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -90.22% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.27% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -87.02% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 40.37% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и EFU
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 15.09% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 22.36% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 35.60% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 32.89% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 33.98% | +6.76% |