PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEV с EFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEV с EFU

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).

EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEV или EFU.

Корреляция

Корреляция между EEV и EFU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEV:

-0.46

EFU:

-0.55

Коэф-т Сортино

EEV:

-0.35

EFU:

-0.49

Коэф-т Омега

EEV:

0.96

EFU:

0.94

Коэф-т Кальмара

EEV:

-0.16

EFU:

-0.17

Коэф-т Мартина

EEV:

-1.01

EFU:

-1.22

Индекс Язвы

EEV:

15.80%

EFU:

14.07%

Дневная вол-ть

EEV:

38.72%

EFU:

35.45%

Макс. просадка

EEV:

-99.71%

EFU:

-99.07%

Текущая просадка

EEV:

-99.68%

EFU:

-99.06%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -27.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEV имеют среднегодовую доходность -15.41%, а акции EFU немного отстают с -15.74%.

EEV

С начала года

-19.03%

1 месяц

-12.77%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-17.80%

3 года

-12.57%

5 лет

-17.94%

10 лет

-15.41%

EFU

С начала года

-27.40%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

-25.18%

1 год

-19.55%

3 года

-19.49%

5 лет

-23.26%

10 лет

-15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Сравнение комиссий EEV и EFU

И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.

EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEV и EFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг риск-скорректированной доходности EEV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFU равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EFU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности EFU в 5.45%

TTM2024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		5.33%4.45%3.45%0.26%0.00%0.14%1.34%0.38%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%3.88%6.41%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EEV и EFU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EFU

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...