PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с EFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с EFU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.36%/yr vs -20.43%/yr for EFU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -41.58%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -16.41%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -24.36% против -20.43% соответственно.

EEV

1 день
-3.09%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-41.58%
6 месяцев
-42.19%
1 год
-55.36%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.57%
10 лет*
-24.36%

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и EFU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-41.58%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%

Correlation

The correlation between EEV and EFU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

0.79

The correlation between EEV and EFU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Часто сравнивают с EEV:
EEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL
Часто сравнивают с EFU:
EFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD

Доходность на риск

EEV vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVEFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.93

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
-1.27

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.85

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.46

-0.32

EEV vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа EFU равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и EFU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-99.37%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.65%

-33.76%

-24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-64.63%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-75.65%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

-90.50%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-99.35%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-87.15%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

20.43%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EFU

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.66%

11.57%

+13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

27.95%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.92%

32.33%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

33.59%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

33.65%

+7.83%

Сравнение комиссий EEV и EFU

И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EFU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности EFU в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.40%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EEV and EFU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (24.66%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs EFU's -99.37%.

On 10-year performance, EFU leads with -20.43% vs -24.36% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFU has performed better with a -20.43% return vs -24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and EFU have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 5.40% for EFU.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%).

EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и EFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор