PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с EFU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и EFU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -20.88% против -19.28% соответственно.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Сравнение комиссий EEV и EFU

И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EEV vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVEFUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

-1.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.66

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-0.89

-0.10

EEV vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFU равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVEFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EFU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EFU в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EEV и EFU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-99.35%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-54.37%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-74.95%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

-90.22%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.27%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-87.02%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

40.37%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EFU

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

15.09%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

22.36%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

35.60%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

32.89%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

33.98%

+6.76%