Сравнение EEV с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEV или EFU.
Корреляция
Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEV и EFU
Основные характеристики
EEV:
-0.26
EFU:
-0.06
EEV:
-0.15
EFU:
0.11
EEV:
0.98
EFU:
1.01
EEV:
-0.08
EFU:
-0.01
EEV:
-0.40
EFU:
-0.10
EEV:
20.39%
EFU:
14.39%
EEV:
31.79%
EFU:
25.98%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.96%
EEV:
-99.61%
EFU:
-98.72%
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции EEV превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: -15.40% против -16.17% соответственно.
EEV
-8.03%
3.76%
1.59%
-8.03%
-11.90%
-15.40%
EFU
-1.47%
5.43%
8.22%
-1.47%
-15.50%
-16.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и EFU
И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и EFU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EFU в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.90% | 4.39% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.63% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и EFU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке EFU в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и EFU
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.