Сравнение EEV с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEV или EFU.
Корреляция
Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEV и EFU
Основные характеристики
EEV:
-0.29
EFU:
-0.32
EEV:
-0.17
EFU:
-0.23
EEV:
0.98
EFU:
0.97
EEV:
-0.11
EFU:
-0.11
EEV:
-0.67
EFU:
-0.97
EEV:
16.88%
EFU:
11.66%
EEV:
38.38%
EFU:
35.26%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.96%
EEV:
-99.62%
EFU:
-98.89%
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -13.90%. За последние 10 лет акции EEV превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: -13.71% против -15.64% соответственно.
EEV
-2.99%
8.89%
10.59%
-12.34%
-16.33%
-13.71%
EFU
-13.90%
4.70%
-1.84%
-11.76%
-22.49%
-15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и EFU
И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEV и EFU
EEV
EFU
Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и EFU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности EFU в 4.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.45% | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.60% | 3.88% | 6.40% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и EFU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке EFU в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и EFU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 22.07%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.