Сравнение EEV с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EEV и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEV или EFU.
Корреляция
Корреляция между EEV и EFU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEV и EFU
Основные характеристики
EEV:
-0.68
EFU:
-0.52
EEV:
-0.84
EFU:
-0.62
EEV:
0.90
EFU:
0.93
EEV:
-0.21
EFU:
-0.14
EEV:
-1.39
EFU:
-1.40
EEV:
15.23%
EFU:
9.83%
EEV:
31.32%
EFU:
26.64%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.96%
EEV:
-99.66%
EFU:
-98.90%
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEV имеют среднегодовую доходность -15.77%, а акции EFU немного отстают с -16.19%.
EEV
-12.69%
-10.37%
-9.82%
-20.67%
-15.22%
-15.77%
EFU
-14.18%
-8.79%
-0.53%
-12.64%
-18.57%
-16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и EFU
И EEV, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEV и EFU
EEV
EFU
Сравнение EEV c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и EFU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности EFU в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 5.10% | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.69% | 3.17% | 3.93% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.63% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и EFU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке EFU в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и EFU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 7.68%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.