Сравнение EEV с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
EEV и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -9.92% | -43.35% | -8.08% | -9.83% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
EEV
- 1 день
- -7.55%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -20.76%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и SHRT
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
EEV vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EEV
SHRT
Сравнение EEV c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | -0.61 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | -0.84 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.49 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.89 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EEV и SHRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и SHRT
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и SHRT
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -18.97% | -80.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -17.65% | -46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -12.77% | -87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -7.21% | -85.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.95% | 9.62% | +36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и SHRT
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 6.06% | +15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 10.51% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 14.59% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 12.66% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 12.66% | +28.09% |