PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и SHRT


2026 (YTD)202520242023
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-9.92%-43.35%-8.08%-9.83%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


EEV

1 день
-7.55%
1 месяц
17.84%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-44.96%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-20.76%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий EEV и SHRT

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

EEV vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.12

-0.61

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

-0.84

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.91

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.49

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.89

-0.08

EEV vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между EEV и SHRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SHRT

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.80%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и SHRT

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-18.97%

-80.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-17.65%

-46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-12.77%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-7.21%

-85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.95%

9.62%

+36.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SHRT

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

6.06%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

10.51%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

14.59%

+25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

12.66%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

12.66%

+28.09%