Сравнение EEV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EEV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.88% против 25.53% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и UPRO
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EEV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EEV
UPRO
Сравнение EEV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.63 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.21 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.06 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.22 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.63 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.60 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между EEV и UPRO составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и UPRO
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и UPRO
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -76.82% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -33.38% | -30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -63.94% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -76.82% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -18.68% | -81.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -14.53% | -78.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 8.41% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и UPRO
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 16.04% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 28.48% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 54.36% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 50.34% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 53.69% | -12.95% |