PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EEV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.13% против 30.09% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EEV and UPRO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.72

The correlation between EEV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и UPRO

Секторы
EEV
UPRO

Технологии

43.6%
17.8%

Финансовые услуги

17.5%
28.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.5%

Промышленность

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

6.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.8%

Энергетика

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Здравоохранение

2.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

EEV
43.6%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
UPRO
28.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
UPRO
4.5%

Промышленность

EEV
6.2%
UPRO
3.4%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
UPRO
4.8%

Энергетика

EEV
3.3%
UPRO
1.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
UPRO
2.0%

Здравоохранение

EEV
2.5%
UPRO
3.8%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
UPRO
1.1%

Недвижимость

EEV
0.9%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EEV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.30

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.76

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.03

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

12.80

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.30

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.56

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.65

-1.13

Просадки

Сравнение просадок EEV и UPRO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-76.82%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-26.78%

-33.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-48.87%

-27.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-63.94%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-76.82%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-2.09%

-97.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-14.42%

-78.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

6.33%

+27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и UPRO

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

8.45%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

26.60%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

35.35%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

50.32%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

53.74%

-12.61%

Сравнение комиссий EEV и UPRO

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и UPRO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EEV and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -24.13% for EEV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.68% for UPRO.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор