PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -20.88% против -9.67% соответственно.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий EEV и UCO

И EEV, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EEV vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.66

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.20

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.08

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

1.80

-2.80

EEV vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.66

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.36

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между EEV и UCO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и UCO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и UCO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-99.95%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-34.77%

-29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-67.24%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

-98.75%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.40%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-85.35%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

20.76%

+25.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и UCO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

25.64%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

40.74%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

57.38%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

59.11%

-21.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

71.31%

-30.57%