Сравнение EEV с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
EEV и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -20.88% против -9.67% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и UCO
И EEV, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. UCO — Ранг доходности на риск
EEV
UCO
Сравнение EEV c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.66 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.20 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.08 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.80 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.66 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EEV и UCO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и UCO
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и UCO
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.95% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -34.77% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -67.24% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -98.75% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.40% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -85.35% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 20.76% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 25.64% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 40.74% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 57.38% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 59.11% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 71.31% | -30.57% |