PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EEV charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности EEV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -24.13% против -4.71% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between EEV and TYD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.16

The correlation between EEV and TYD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и TYD

Секторы
EEV
TYD

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
21.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
TYD

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
TYD
21.5%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
TYD

-

Промышленность

EEV
6.2%
TYD

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
TYD

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
TYD

-

Энергетика

EEV
3.3%
TYD

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
TYD

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
TYD

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
TYD

-

Недвижимость

EEV
0.9%
TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

EEV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.05

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
0.17

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.05

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

0.13

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

0.05

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.05

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EEV и TYD

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-64.28%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-13.54%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-25.04%

-51.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-59.84%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-64.28%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-59.24%

-40.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-21.95%

-71.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

4.97%

+29.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и TYD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

4.20%

+13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

9.58%

+26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

14.13%

+26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

22.98%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

20.36%

+20.77%

Сравнение комиссий EEV и TYD

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и TYD

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

EEV and TYD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -24.13% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.23% for TYD.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор