Сравнение EEV с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
EEV и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -20.88% против -4.46% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и TYD
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
EEV vs. TYD — Ранг доходности на риск
EEV
TYD
Сравнение EEV c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | -0.02 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.05 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.11 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EEV и TYD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и TYD
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и TYD
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -64.28% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -10.99% | -53.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -59.84% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -64.28% | -28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -57.93% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -21.58% | -71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 5.21% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и TYD
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 5.53% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.59% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 16.19% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 22.95% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 20.47% | +20.27% |