PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -21.92% против -5.35% соответственно.


EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и TYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between EEV and TYD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.16

The correlation between EEV and TYD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

EEV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEVTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.00

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.09

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.20

-1.25

EEV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и TYD

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-64.28%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-13.54%

-44.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-23.96%

-53.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-59.84%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-64.28%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-59.77%

-40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-22.19%

-70.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

6.09%

+27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и TYD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

4.31%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

10.33%

+33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

13.79%

+34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

22.96%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

20.20%

+21.38%

Сравнение комиссий EEV и TYD

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и TYD

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TYD в 3.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


EEV and TYD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -21.92% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 3.33% for TYD.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор