Сравнение EEV с TYD
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs -5.35%/yr for TYD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EEV charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности EEV и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -21.92% против -5.35% соответственно.
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам EEV и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between EEV and TYD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between EEV and TYD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. TYD — Ранг доходности на риск
EEV
TYD
Сравнение EEV c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.09 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.20 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и TYD
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -64.28% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -13.54% | -44.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -23.96% | -53.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | -59.84% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.39% | -64.28% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -59.77% | -40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.03% | -22.19% | -70.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 6.09% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и TYD
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 4.31% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 10.33% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 13.79% | +34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 22.96% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 20.20% | +21.38% |
Сравнение комиссий EEV и TYD
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и TYD
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and TYD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -21.92% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 3.33% for TYD.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор