PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.13% против 24.21% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EEV and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EEV and SSO shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и SSO

Секторы
EEV
SSO

Технологии

43.6%
35.6%

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Промышленность

6.2%
8.3%

Сырьевые материалы

6.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.2%

Энергетика

3.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Здравоохранение

2.5%
8.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

EEV
43.6%
SSO
35.6%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
SSO
11.8%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SSO
10.1%

Промышленность

EEV
6.2%
SSO
8.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SSO
11.2%

Энергетика

EEV
3.3%
SSO
3.5%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SSO
4.9%

Здравоохранение

EEV
2.5%
SSO
8.5%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SSO
2.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EEV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.25

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.86

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.91

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

12.80

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.25

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.59

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.42

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EEV и SSO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-84.67%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-18.17%

-41.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-35.21%

-41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-46.73%

-33.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-59.34%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-1.40%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-19.57%

-73.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

4.13%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

5.66%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

17.78%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

23.60%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

33.65%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

35.89%

+5.24%

Сравнение комиссий EEV и SSO

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SSO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -24.13% for EEV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.62% for SSO.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор