PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SSO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.12%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.12% против 24.26% соответственно.

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%

SSO

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.86%
1 год
42.28%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.91%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.95%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EEV and SSO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EEV and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и SSO

Секторы
EEV
SSO

Финансовые услуги

72.4%
25.1%

Технологии

43.6%
24.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.2%

Промышленность

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.6%

Энергетика

3.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Здравоохранение

2.5%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

EEV
72.4%
SSO
25.1%

Технологии

EEV
43.6%
SSO
24.9%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SSO
6.2%

Промышленность

EEV
6.2%
SSO
5.2%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SSO
6.6%

Энергетика

EEV
3.3%
SSO
2.2%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SSO
3.1%

Здравоохранение

EEV
2.5%
SSO
5.7%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SSO
1.7%

Недвижимость

EEV
0.9%
SSO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EEV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.71

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
2.24

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.34

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

9.90

-11.72

EEV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SSO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-84.67%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

-18.17%

-40.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-35.21%

-42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-46.73%

-34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

-59.34%

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-6.70%

-93.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-19.53%

-73.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

4.28%

+29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

9.70%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

19.65%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

24.92%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

33.85%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

35.93%

+5.54%

Сравнение комиссий EEV и SSO

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SSO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SSO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (24.52%) compared to SSO (9.70%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -24.12% for EEV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.65% for SSO.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор