PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EEV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -21.92% против 23.26% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EEV and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.74

The correlation between EEV and SSO shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и SSO

Секторы
EEV
SSO

Технологии

43.6%
25.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.5%

Финансовые услуги

7.2%
24.5%

Промышленность

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.8%

Энергетика

3.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Здравоохранение

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

EEV
43.6%
SSO
25.9%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
SSO
6.5%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
SSO
24.5%

Промышленность

EEV
6.2%
SSO
5.5%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
SSO
6.8%

Энергетика

EEV
3.3%
SSO
1.5%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
SSO
3.2%

Здравоохранение

EEV
2.5%
SSO
6.3%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
SSO
1.9%

Недвижимость

EEV
0.9%
SSO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EEV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.52

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.05

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.58

-10.03

EEV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и SSO

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-84.67%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-18.17%

-40.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-35.21%

-42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-46.73%

-34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-59.34%

-34.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.70%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-19.48%

-73.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

4.41%

+29.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

6.83%

+13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

19.92%

+23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

25.02%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

33.87%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

35.86%

+5.72%

Сравнение комиссий EEV и SSO

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и SSO

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EEV and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -21.92% for EEV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.67% for SSO.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор