Сравнение EEV с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
EEV и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -20.88% против 2.00% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и PST
И EEV, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. PST — Ранг доходности на риск
EEV
PST
Сравнение EEV c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.19 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.36 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.17 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.28 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.19 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.52 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EEV и PST составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и PST
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и PST
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -79.25% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -8.22% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -16.19% | -57.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -36.07% | -56.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -64.94% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -61.45% | -31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 5.00% | +41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и PST
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 3.88% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 6.53% | +23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 11.89% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 15.57% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 13.33% | +27.41% |