PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 2.47%/yr for PST. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -24.13% против 2.47% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between EEV and PST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

-0.20

The correlation between EEV and PST shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и PST

Секторы
EEV
PST

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
69.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
PST

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
PST
69.6%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
PST

-

Промышленность

EEV
6.2%
PST

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
PST

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
PST

-

Энергетика

EEV
3.3%
PST

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
PST

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
PST

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
PST

-

Недвижимость

EEV
0.9%
PST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

EEV vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.11

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
0.23

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.03

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.15

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

0.26

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

0.11

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.59

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.19

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EEV и PST

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-79.25%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-7.25%

-52.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-16.19%

-60.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-16.19%

-64.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-36.07%

-58.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-64.13%

-35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-61.48%

-31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

4.16%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и PST

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

3.19%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

6.75%

+28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

9.62%

+30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

15.60%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

13.32%

+27.81%

Сравнение комиссий EEV и PST

И EEV, и PST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и PST

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EEV and PST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.08% for PST.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор