PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с GEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 8.44%/yr for GEM. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности EEV и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям GEM по среднегодовой доходности: -21.92% против 8.44% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between EEV and GEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

-0.97

The correlation between EEV and GEM has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и GEM

Секторы
EEV
GEM

Технологии

43.6%
43.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.2%

Финансовые услуги

7.2%
18.6%

Промышленность

6.2%
5.6%

Сырьевые материалы

6.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.4%

Энергетика

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Здравоохранение

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

EEV
43.6%
GEM
43.5%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
GEM
8.2%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
GEM
18.6%

Промышленность

EEV
6.2%
GEM
5.6%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
GEM
6.4%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
GEM
6.4%

Энергетика

EEV
3.3%
GEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
GEM
2.8%

Здравоохранение

EEV
2.5%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
GEM
1.8%

Недвижимость

EEV
0.9%
GEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

EEV vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.44

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.95

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.45

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.26

-9.71

EEV vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и GEM

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-37.02%

-62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-13.50%

-45.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-16.54%

-60.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-33.14%

-48.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-37.02%

-56.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-9.35%

-90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-11.93%

-81.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

4.00%

+29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и GEM

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

9.48%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

20.99%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

22.98%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

18.53%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

19.25%

+22.33%

Сравнение комиссий EEV и GEM

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и GEM

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EEV and GEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to GEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GEM leads with 8.44% vs -21.92% for EEV. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 8.44% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.95% for GEM.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор