Сравнение EEV с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
EEV и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -20.88% против -6.32% соответственно.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и ERX
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
EEV vs. ERX — Ранг доходности на риск
EEV
ERX
Сравнение EEV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.97 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.42 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.41 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.87 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.97 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.66 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EEV и ERX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и ERX
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и ERX
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.54% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -35.17% | -28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -46.90% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -98.59% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -91.33% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -66.78% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 17.26% | +28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и ERX
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 13.01% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 29.14% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 50.15% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 52.18% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 69.25% | -28.51% |