Сравнение EETH с MSTZ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EETH и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 38.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between EETH and MSTZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between EETH and MSTZ shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EETH
MSTZ
Сравнение EETH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.55 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.84 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и MSTZ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -99.38% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -84.89% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -97.53% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -94.55% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 43.95% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 55.03% | -40.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 134.45% | -87.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 148.58% | -79.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 170.73% | -101.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 170.73% | -101.99% |
Сравнение комиссий EETH и MSTZ
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и MSTZ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and MSTZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -47.37% for EETH. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.00% for MSTZ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор