Сравнение EETH с BITO
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
Correlation
The correlation between EETH and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between EETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
EETH
BITO
Сравнение EETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.89 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.42 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BITO
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -77.86% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -54.47% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -50.18% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -37.06% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 33.91% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BITO
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.49% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 34.48% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 44.10% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 54.80% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 54.80% | +13.94% |
Сравнение комиссий EETH и BITO
И EETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BITO
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, EETH leads with -47.37% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -47.37% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 60.24% for BITO.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор