PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и BITO

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%46.76%

Correlation

The correlation between EETH and BITO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between EETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EETH и BITO

Секторы
EETH
BITO

Финансовые услуги

16.4%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EETH
16.4%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

EETH

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

EETH

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

EETH

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

EETH

-

BITO

-

Энергетика

EETH

-

BITO

-

Здравоохранение

EETH

-

BITO

-

Промышленность

EETH

-

BITO

-

Недвижимость

EETH

-

BITO

-

Технологии

EETH

-

BITO

-

Коммунальные услуги

EETH

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHDEETH с BTC-USD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EETH vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.97

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.39

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.83

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.44

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.97

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.10

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EETH и BITO

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-77.86%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-50.64%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-50.64%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-36.75%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

29.27%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и BITO

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.03%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

33.71%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

43.61%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

55.10%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

55.10%

+13.78%

Сравнение комиссий EETH и BITO

И EETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и BITO

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%

Часто задаваемые вопросы

EETH and BITO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (9.70%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 69.59% for BITO.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор