Сравнение EETH с BITO
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -47.20% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
Correlation
The correlation between EETH and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between EETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
EETH
BITO
Сравнение EETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.88 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.49 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BITO
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -77.86% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -54.01% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -54.01% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -36.89% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 31.65% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BITO
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 12.96% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 34.32% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 44.16% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 55.00% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 55.00% | +14.05% |
Сравнение комиссий EETH и BITO
И EETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BITO
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -47.20% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 74.68% for BITO.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор