Сравнение EETH с TQQQ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). EETH is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -38.16% vs 89.02% for TQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -47.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.
EETH
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -47.73%
- 6 месяцев
- -47.11%
- 1 год
- -38.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам EETH и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -47.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 42.96% |
Correlation
The correlation between EETH and TQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between EETH and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EETH
TQQQ
Сравнение EETH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.42 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.68 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и TQQQ
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -81.66% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -36.97% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.62% | -15.96% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -18.49% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 11.64% | +30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 27.27% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 43.24% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.45% | 53.35% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 67.41% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 66.31% | +2.79% |
Сравнение комиссий EETH и TQQQ
И EETH, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и TQQQ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 101.64%, что больше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 101.64% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and TQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to EETH (19.67%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 89.02% vs -38.16% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 89.02% return vs -38.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 101.64%, compared with 0.43% for TQQQ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор