Сравнение EETH с TQQQ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). EETH is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -48.64% vs 56.16% for TQQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 28.60%.
EETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 28.60%
- 1 год
- 56.16%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 41.11%
Сравнение доходности по годам EETH и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -39.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 28.60% | 34.35% | 58.27% | 42.96% |
Correlation
The correlation between EETH and TQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between EETH and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EETH
TQQQ
Сравнение EETH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.53 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.61 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и TQQQ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -81.66% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -36.97% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -22.40% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -18.48% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 12.22% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.76%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 22.07% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 46.26% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.93% | 55.75% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 67.79% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 66.42% | +2.28% |
Сравнение комиссий EETH и TQQQ
И EETH, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и TQQQ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 87.34%, что больше доходности TQQQ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 87.34% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.56% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and TQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.07%) compared to EETH (14.76%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 56.16% vs -48.64% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 56.16% return vs -48.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 87.34%, compared with 0.56% for TQQQ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор