PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с TQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

EETH и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между EETH и TQQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EETH и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.22

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

EETH:

0.20

TQQQ:

0.90

Коэф-т Омега

EETH:

1.02

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.25

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.48

TQQQ:

0.93

Индекс Язвы

EETH:

34.46%

TQQQ:

22.00%

Дневная вол-ть

EETH:

75.30%

TQQQ:

75.64%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

EETH:

-41.25%

TQQQ:

-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -24.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.82%.

EETH

С начала года

-24.29%

1 месяц

58.20%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-16.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.82%

1 месяц

41.85%

6 месяцев

-13.43%

1 год

17.52%

5 лет

32.19%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и TQQQ

И EETH, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и TQQQ

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		11.31%10.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EETH и TQQQ

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и TQQQ

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 23.14% и 22.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...