PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с IBIT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

EETH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или IBIT.

Корреляция

Корреляция между EETH и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EETH и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.21

IBIT:

1.27

Коэф-т Сортино

EETH:

0.18

IBIT:

1.95

Коэф-т Омега

EETH:

1.02

IBIT:

1.23

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.26

IBIT:

2.48

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.51

IBIT:

5.41

Индекс Язвы

EETH:

34.37%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

EETH:

75.26%

IBIT:

53.86%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

EETH:

-39.30%

IBIT:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.73%.

EETH

С начала года

-21.77%

1 месяц

71.14%

6 месяцев

-22.15%

1 год

-15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

10.73%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

15.09%

1 год

67.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и IBIT

EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и IBIT

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		10.94%10.82%0.53%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EETH и IBIT

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и IBIT

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...