Сравнение EETH с ETH-USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, EETH returned -40.87% vs -34.03% for ETH-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EETH показывает доходность -47.87%, а ETH-USD немного выше – -46.29%.
EETH
- 1 день
- -11.34%
- 1 месяц
- -33.25%
- С начала года
- -47.87%
- 6 месяцев
- -48.87%
- 1 год
- -40.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам EETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -47.87% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 37.20% |
Correlation
The correlation between EETH and ETH-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between EETH and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
EETH
ETH-USD
Сравнение EETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.51 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETH-USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -94.01% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -67.02% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -67.02% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -50.88% | +21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.21% | 44.01% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETH-USD
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 14.37% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 14.30% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.57% | 46.06% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.63% | 56.49% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 59.61% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 78.01% | -8.83% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and ETH-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.37%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор