Сравнение EETH с BITX
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, EETH returned -38.16% vs -77.36% for BITX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EETH charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -47.73%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
EETH
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -47.73%
- 6 месяцев
- -47.11%
- 1 год
- -38.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -47.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 163.41% | 113.91% |
Correlation
The correlation between EETH and BITX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between EETH and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BITX — Ранг доходности на риск
EETH
BITX
Сравнение EETH c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.94 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.45 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BITX
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -82.71% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -82.71% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.62% | -82.71% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -32.57% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 53.48% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BITX
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.67%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 26.63% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 69.36% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.45% | 88.22% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 98.22% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 98.22% | -29.12% |
Сравнение комиссий EETH и BITX
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BITX
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 101.64%, что больше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 101.64% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BITX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to EETH (19.67%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, EETH leads with -38.16% vs -77.36% for BITX. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -38.16% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
EETH has the higher dividend yield at 101.64%, compared with 40.74% for BITX.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 2.38% for BITX.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор