PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с SMH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

EETH и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или SMH.

Корреляция

Корреляция между EETH и SMH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EETH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.22

SMH:

0.23

Коэф-т Сортино

EETH:

0.20

SMH:

0.67

Коэф-т Омега

EETH:

1.02

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.25

SMH:

0.32

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.48

SMH:

0.76

Индекс Язвы

EETH:

34.46%

SMH:

15.28%

Дневная вол-ть

EETH:

75.30%

SMH:

43.38%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

EETH:

-41.25%

SMH:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -24.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.40%.

EETH

С начала года

-24.29%

1 месяц

58.20%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-16.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

2.40%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

0.59%

1 год

9.69%

5 лет

31.50%

10 лет

25.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и SMH

EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и SMH

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности SMH в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		11.31%10.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EETH и SMH

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и SMH

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...