Сравнение EETH с SMH
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. EETH is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, EETH returned -38.16% vs 128.64% for SMH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности EETH и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -47.73%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.
EETH
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -47.73%
- 6 месяцев
- -47.11%
- 1 год
- -38.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам EETH и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -47.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 21.34% |
Correlation
The correlation between EETH and SMH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. SMH — Ранг доходности на риск
EETH
SMH
Сравнение EETH c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 8.67 | -9.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 31.31 | -32.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и SMH
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -84.96% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -14.93% | -53.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.62% | -7.47% | -61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -41.00% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 4.12% | +37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и SMH
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 19.67% и 19.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 19.07% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 29.12% | +17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.45% | 34.88% | +34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 35.82% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 32.96% | +36.14% |
Сравнение комиссий EETH и SMH
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и SMH
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 101.64%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 101.64% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and SMH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.67%) compared to SMH (19.07%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 128.64% vs -38.16% for EETH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 128.64% return vs -38.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 101.64%, compared with 0.18% for SMH.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор