PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с SCHD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

EETH и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или SCHD.

Корреляция

Корреляция между EETH и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EETH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.22

SCHD:

0.10

Коэф-т Сортино

EETH:

0.20

SCHD:

0.30

Коэф-т Омега

EETH:

1.02

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.25

SCHD:

0.13

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.48

SCHD:

0.42

Индекс Язвы

EETH:

34.46%

SCHD:

5.06%

Дневная вол-ть

EETH:

75.30%

SCHD:

16.29%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EETH:

-41.25%

SCHD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -24.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.97%.

EETH

С начала года

-24.29%

1 месяц

58.20%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-16.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-8.72%

1 год

1.64%

5 лет

13.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и SCHD

EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и SCHD

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		11.31%10.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EETH и SCHD

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и SCHD

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...