PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.67%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности EES и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции VBR немного отстают с 10.49%.

EES

1 день
1.55%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.49%
1 год
32.42%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.67%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		13.73%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between EES and VBR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.93

The correlation between EES and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и VBR

Секторы
EES
VBR

Финансовые услуги

21.8%
17.6%

Технологии

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.4%

Промышленность

12.5%
18.1%

Здравоохранение

10.3%
7.9%

Энергетика

7.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.0%

Сырьевые материалы

4.9%
6.3%

Недвижимость

4.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Финансовые услуги

EES
21.8%
VBR
17.6%

Технологии

EES
14.2%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
VBR
12.4%

Промышленность

EES
12.5%
VBR
18.1%

Здравоохранение

EES
10.3%
VBR
7.9%

Энергетика

EES
7.9%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
VBR
6.3%

Недвижимость

EES
4.8%
VBR
10.1%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

EES vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.11

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.96

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EES и VBR

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-61.98%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.85%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-24.19%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-24.19%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-45.28%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-8.27%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.50%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и VBR

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.47%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.14%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.77%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

21.73%

+2.07%

Сравнение комиссий EES и VBR

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и VBR

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EES and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EES has higher volatility (4.12%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, EES leads with 10.67% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.67% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.11% for EES.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.05% for VBR.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор