Сравнение EES с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
EES и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции VB немного впереди с 10.51%.
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и VB
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
EES vs. VB — Ранг доходности на риск
EES
VB
Сравнение EES c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.97 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EES и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и VB
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок EES и VB
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -59.56% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -28.15% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -42.05% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.08% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.49% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.32% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и VB
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.84% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.60% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.86% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.78% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.40% | +2.43% |