PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.27%/yr vs 9.70%/yr for TNA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности EES и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.70% соответственно.

EES

1 день
0.22%
1 месяц
3.53%
С начала года
15.85%
6 месяцев
14.28%
1 год
32.65%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.27%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		15.85%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between EES and TNA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.94

The correlation between EES and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и TNA

Секторы
EES
TNA

Финансовые услуги

21.8%
15.3%

Технологии

15.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.0%

Промышленность

12.6%
18.0%

Здравоохранение

10.1%
16.3%

Энергетика

7.2%
5.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Недвижимость

4.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

EES
21.8%
TNA
15.3%

Технологии

EES
15.7%
TNA
19.1%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
TNA
8.0%

Промышленность

EES
12.6%
TNA
18.0%

Здравоохранение

EES
10.1%
TNA
16.3%

Энергетика

EES
7.2%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
TNA
2.3%

Недвижимость

EES
4.7%
TNA
5.9%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

EES vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.15

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.88

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

12.72

-0.54

EES vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и TNA

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-88.09%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-32.53%

+24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-65.78%

+38.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-82.36%

+55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-88.09%

+37.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-33.64%

+32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-33.92%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

9.89%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и TNA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

19.82%

-15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

42.69%

-31.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

58.76%

-41.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

67.57%

-46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

68.50%

-44.73%

Сравнение комиссий EES и TNA

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и TNA

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.09%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and TNA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to EES (4.29%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, EES leads with 11.27% vs 9.70% for TNA. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 11.27% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

EES has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.38% for TNA.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for EES and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор