PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности EES и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции SPSM немного впереди с 10.77%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between EES and SPSM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between EES and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и SPSM

Секторы
EES
SPSM

Финансовые услуги

21.8%
16.9%

Технологии

14.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Промышленность

12.5%
15.5%

Здравоохранение

10.3%
11.0%

Энергетика

7.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Недвижимость

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SPSM
16.9%

Технологии

EES
14.2%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
SPSM
13.4%

Промышленность

EES
12.5%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

EES
10.3%
SPSM
11.0%

Энергетика

EES
7.9%
SPSM
5.9%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
SPSM
5.1%

Недвижимость

EES
4.8%
SPSM
7.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
SPSM
3.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

EES vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.82

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.64

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.63

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.14

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EES и SPSM

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-42.89%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.72%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-27.94%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-27.94%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-42.89%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.97%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.93%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SPSM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.44%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.64%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.43%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

22.99%

+0.81%

Сравнение комиссий EES и SPSM

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SPSM

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EES and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 10.68% for EES. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор