PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EES с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SCHA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.03%/yr vs 10.84%/yr for SCHA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности EES и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EES показывает доходность 20.91%, а SCHA немного ниже – 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции SCHA немного отстают с 10.84%.

EES

1 день
1.00%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
14.53%
С начала года
20.91%
1 год
33.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.03%

SCHA

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
12.51%
С начала года
20.77%
1 год
34.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		20.91%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.77%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between EES and SCHA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between EES and SCHA shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и SCHA

Секторы
EES
SCHA

Финансовые услуги

21.8%
15.5%

Технологии

15.7%
22.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.4%

Промышленность

12.6%
14.6%

Здравоохранение

10.1%
15.9%

Энергетика

7.2%
5.0%

Сырьевые материалы

5.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Недвижимость

4.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SCHA
15.5%

Технологии

EES
15.7%
SCHA
22.0%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
SCHA
9.4%

Промышленность

EES
12.6%
SCHA
14.6%

Здравоохранение

EES
10.1%
SCHA
15.9%

Энергетика

EES
7.2%
SCHA
5.0%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
SCHA
4.0%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
SCHA
2.5%

Недвижимость

EES
4.7%
SCHA
6.1%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
SCHA
2.7%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SCHA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPY
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

EES vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.81

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.59

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.61

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

12.59

-0.02

EES vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и SCHA

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-42.41%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.50%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-27.29%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-30.79%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-42.41%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.20%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.54%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SCHA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 3.38%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.98%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.41%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.97%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.07%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.73%

+0.97%

Сравнение комиссий EES и SCHA

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SCHA

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SCHA в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.04%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EES and SCHA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.98%) compared to EES (3.38%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, EES leads with 11.03% vs 10.84% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 11.03% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.04% for SCHA.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.04% for SCHA.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор