PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EES returned 7.13%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности EES и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

EES

1 день
0.22%
1 месяц
3.53%
С начала года
15.85%
6 месяцев
14.28%
1 год
32.65%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.27%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		15.85%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%3.04%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between EES and RYLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between EES and RYLD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и RYLD

Секторы
EES
RYLD

Финансовые услуги

21.8%
15.5%

Технологии

15.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.0%

Промышленность

12.6%
18.0%

Здравоохранение

10.1%
16.3%

Энергетика

7.2%
5.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Недвижимость

4.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

EES
21.8%
RYLD
15.5%

Технологии

EES
15.7%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
RYLD
8.0%

Промышленность

EES
12.6%
RYLD
18.0%

Здравоохранение

EES
10.1%
RYLD
16.3%

Энергетика

EES
7.2%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
RYLD
2.3%

Недвижимость

EES
4.7%
RYLD
5.9%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

EES vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.96

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.76

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.31

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

13.37

-1.19

EES vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и RYLD

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-41.53%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.29%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-19.05%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-21.33%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.50%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.78%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.55%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и RYLD

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.00%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.80%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

10.66%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

14.05%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.15%

+6.62%

Сравнение комиссий EES и RYLD

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и RYLD

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.09%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and RYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EES has higher volatility (4.29%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, EES leads with 7.13% vs 2.45% for RYLD. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EES has performed better with a 7.13% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.09% for EES.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор