PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EES returned 6.23%/yr vs 7.39%/yr for OUSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности EES и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between EES and OUSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between EES and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и OUSM

Секторы
EES
OUSM

Финансовые услуги

21.8%
21.1%

Технологии

14.2%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
19.3%

Промышленность

12.5%
22.8%

Здравоохранение

10.3%
9.2%

Энергетика

7.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.9%

Финансовые услуги

EES
21.8%
OUSM
21.1%

Технологии

EES
14.2%
OUSM
13.5%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
OUSM
19.3%

Промышленность

EES
12.5%
OUSM
22.8%

Здравоохранение

EES
10.3%
OUSM
9.2%

Энергетика

EES
7.9%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
OUSM
4.9%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
OUSM
1.4%

Недвижимость

EES
4.8%
OUSM

-

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
OUSM
3.8%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

EES vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.83

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.34

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.19

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

3.47

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.83

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EES и OUSM

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-39.84%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.21%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-19.44%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-19.44%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.67%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.22%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.14%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и OUSM

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.66%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.25%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.15%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.30%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

18.94%

+4.86%

Сравнение комиссий EES и OUSM

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и OUSM

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and OUSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EES has higher volatility (4.03%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.39% vs 6.23% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.39% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.48% for OUSM.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор