Сравнение EES с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
EES и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 77.28% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и HSMV
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
EES vs. HSMV — Ранг доходности на риск
EES
HSMV
Сравнение EES c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.37 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.28 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.03 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EES и HSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и HSMV
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и HSMV
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -19.16% | -44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.57% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -19.16% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.13% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.71% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.91% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и HSMV
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.58% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.14% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 13.62% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.01% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.18% | +7.65% |