Сравнение EES с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
EES и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.40% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и FYX
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
EES vs. FYX — Ранг доходности на риск
EES
FYX
Сравнение EES c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.13 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.48 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 10.14 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EES и FYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и FYX
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок EES и FYX
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -61.80% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.84% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -27.91% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -48.82% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.97% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и FYX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.30% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.41% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.78% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.03% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.21% | -0.38% |