Сравнение EES с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
EES и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.50% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и DHS
И EES, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
EES vs. DHS — Ранг доходности на риск
EES
DHS
Сравнение EES c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.77 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EES и DHS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и DHS
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок EES и DHS
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -67.25% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.84% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -15.28% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -37.35% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.76% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.62% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.82% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и DHS
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.08% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.14% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 13.31% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 13.87% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.06% | +7.77% |