Сравнение EEMS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EEMS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 11.25% | -18.98% | 34.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.19% против -1.39% соответственно.
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и TLT
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EEMS vs. TLT — Ранг доходности на риск
EEMS
TLT
Сравнение EEMS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.10 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.06 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -0.13 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и TLT
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и TLT
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -48.35% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.23% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -43.70% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | -48.35% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -40.23% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.62% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и TLT
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.71% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 6.61% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 11.40% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.88% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.93% | +2.86% |