Сравнение EEMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEMS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или SPY.
Корреляция
Корреляция между EEMS и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и SPY
Основные характеристики
EEMS:
-0.02
SPY:
0.50
EEMS:
0.08
SPY:
0.88
EEMS:
1.01
SPY:
1.13
EEMS:
-0.02
SPY:
0.56
EEMS:
-0.06
SPY:
2.17
EEMS:
6.83%
SPY:
4.85%
EEMS:
16.87%
SPY:
20.02%
EEMS:
-48.89%
SPY:
-55.19%
EEMS:
-6.98%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.11% против 12.35% соответственно.
EEMS
0.58%
9.41%
-2.28%
-0.35%
13.40%
4.11%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и SPY
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMS и SPY
EEMS
SPY
Сравнение EEMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и SPY
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и SPY
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 5.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.