PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMS returned 8.59%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.59% против 33.92% соответственно.

EEMS

1 день
-5.21%
1 месяц
-6.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.64%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.59%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EEMS and SOXX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.57

The correlation between EEMS and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и SOXX

Секторы
EEMS
SOXX

Технологии

22.7%
100.0%

Промышленность

18.9%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Недвижимость

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Энергетика

2.4%

-

Технологии

EEMS
22.7%
SOXX
100.0%

Промышленность

EEMS
18.9%
SOXX

-

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
SOXX

-

Здравоохранение

EEMS
9.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
SOXX

-

Недвижимость

EEMS
5.9%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
SOXX

-

Энергетика

EEMS
2.4%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EEMS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
4.25

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.20

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

9.68

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

36.37

-29.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

4.25

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EEMS и SOXX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-70.21%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.77%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-41.36%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-45.75%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-45.75%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-12.33%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-19.97%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

17.99%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

29.75%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

35.87%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

36.40%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

33.60%

-15.53%

Сравнение комиссий EEMS и SOXX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и SOXX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.83%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and SOXX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to EEMS (8.47%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.92% vs 8.59% for EEMS. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.92% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.31% for SOXX.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while SOXX is Semiconductors. EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор