PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с HEEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

EEMS и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		5.24%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.07% соответственно.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

HEEM

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.24%
6 месяцев
10.64%
1 год
35.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий EEMS и HEEM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEMS vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.10

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.89

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между EEMS и HEEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и HEEM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HEEM в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.78%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и HEEM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-33.53%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.83%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.64%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.53%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-11.28%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и HEEM

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.65%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.27%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.55%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.54%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.75%

+0.04%