PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from iShares - EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMS returned 9.25%/yr vs 11.13%/yr for HEEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.13% соответственно.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Correlation

The correlation between EEMS and HEEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between EEMS and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и HEEM

Секторы
EEMS
HEEM

Технологии

22.7%
37.0%

Промышленность

18.9%
7.5%

Финансовые услуги

11.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.4%
2.9%

Сырьевые материалы

9.3%
6.5%

Недвижимость

5.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Энергетика

2.4%
4.0%

Технологии

EEMS
22.7%
HEEM
37.0%

Промышленность

EEMS
18.9%
HEEM
7.5%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
HEEM
9.6%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
HEEM
2.9%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
HEEM
6.5%

Недвижимость

EEMS
5.9%
HEEM
1.1%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
HEEM
3.0%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
HEEM
6.9%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
HEEM
2.1%

Энергетика

EEMS
2.4%
HEEM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EEMS vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.39

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.42

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.54

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

22.18

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.39

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EEMS и HEEM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-33.53%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.83%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-14.82%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.60%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.53%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.16%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-11.13%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и HEEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 6.80%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.72%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.39%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.75%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.02%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.97%

+0.02%

Сравнение комиссий EEMS и HEEM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и HEEM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and HEEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (7.72%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs HEEM's -33.53%.

On 10-year performance, HEEM leads with 11.13% vs 9.25% for EEMS. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 11.13% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.68% for EEMS.

EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор