Сравнение EEMS с EMSF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

EEMS и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и EMSF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	2.58%	19.78%	3.13%	7.91%
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF	9.99%	19.20%	-3.09%	1.88%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.99%.

EEMS

1 день: -0.77%

1 месяц: -1.61%

С начала года: 2.58%

6 месяцев: 4.20%

1 год: 25.97%

3 года*: 14.13%

5 лет*: 6.43%

10 лет*: 8.14%

EMSF

1 день: -0.85%

1 месяц: -1.83%

С начала года: 9.99%

6 месяцев: 6.34%

1 год: 29.76%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Название символа

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EEMS:

EEMS с EEM EEMS с EWX EEMS с VWO EEMS с EDIV EEMS с EYLD EEMS с DRESX EEMS с ECOW

Часто сравнивают с EMSF:

EMSF с FRDM EMSF с CHPS EMSF с XCNY EMSF с MCHS EMSF с DFEM EMSF с DIEM EMSF с IEMG

Сравнение комиссий EEMS и EMSF

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMSF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEMS	EMSF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	1.22	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.69	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.23	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	2.13	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.53	7.08	+1.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEMS	EMSF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	1.22	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.50	-0.22

Корреляция

Корреляция между EEMS и EMSF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EMSF

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EMSF в 1.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	3.01%	3.09%	2.60%	2.69%	0.89%	3.56%	2.14%	2.64%	3.06%	2.47%	2.51%	2.33%
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF	1.71%	1.88%	3.29%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EMSF

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEMS	EMSF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.89%	-24.75%	-24.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.87%	-14.57%	+3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-10.46%	+1.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.60%	-5.97%	-4.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	4.39%	-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EMSF

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.26%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEMS	EMSF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.26%	11.11%	-2.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	19.42%	-7.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.70%	24.59%	-6.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.68%	21.77%	-6.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.79%	21.77%	-3.98%

Сравнение EEMS с EMSF

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EMSF

Сравнение доходности по годам EEMS и EMSF

Доходность по периодам

EEMS

EMSF

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEMS и EMSF

Доходность на риск

EEMS vs. EMSF — Ранг доходности на риск

EEMS

EMSF

Сравнение EEMS c EMSF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEMS vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EMSF

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EMSF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EMSF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)