PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с EEMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).

EEMS и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-3.15%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.17% соответственно.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

EEMO

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-5.48%
1 год
15.73%
3 года*
11.66%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH

Сравнение комиссий EEMS и EEMO

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMS vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.75

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.16

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.07

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.20

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.75

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.26

Корреляция

Корреляция между EEMS и EEMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EEMO

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EEMO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.37%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EEMO

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EEMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-48.47%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.75%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.03%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-46.57%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-13.79%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-20.38%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.76%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.26%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

10.14%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.32%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.14%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.95%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.86%

-3.07%