PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с EEMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMS returned 9.50%/yr vs 9.15%/yr for EEMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 41.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции EEMO немного отстают с 9.15%.

EEMS

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.96%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.67%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.50%

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		11.30%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between EEMS and EEMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between EEMS and EEMO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMS и EEMO

Секторы
EEMS
EEMO

Технологии

26.4%
53.0%

Промышленность

18.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.8%

Финансовые услуги

9.9%
15.4%

Здравоохранение

8.7%
2.3%

Сырьевые материалы

8.6%
9.9%

Недвижимость

5.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Энергетика

2.1%
0.8%

Технологии

EEMS
26.4%
EEMO
53.0%

Промышленность

EEMS
18.2%
EEMO
7.5%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.9%
EEMO
2.8%

Финансовые услуги

EEMS
9.9%
EEMO
15.4%

Здравоохранение

EEMS
8.7%
EEMO
2.3%

Сырьевые материалы

EEMS
8.6%
EEMO
9.9%

Недвижимость

EEMS
5.8%
EEMO
0.3%

Потребительский защитный сектор

EEMS
4.9%
EEMO
0.6%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
EEMO
1.2%

Коммунальные услуги

EEMS
2.6%
EEMO
1.0%

Энергетика

EEMS
2.1%
EEMO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с SPMOEEMO с AVEMEEMO с PXH

Доходность на риск

EEMS vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.64

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.38

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

12.20

-5.86

EEMS vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EEMO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EEMO

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-48.47%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.75%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-26.06%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.03%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-46.57%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.50%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-20.11%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.08%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 9.25%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

19.67%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

28.97%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

30.38%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

20.99%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.36%

-4.24%

Сравнение комиссий EEMS и EEMO

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EEMO

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EEMO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.87%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and EEMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to EEMS (9.25%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.50% vs 9.15% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.50% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.61% for EEMO.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while EEMO is Momentum. EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор