Сравнение EEMO с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
EEMO и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или PIE.
Корреляция
Корреляция между EEMO и PIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и PIE
Основные характеристики
EEMO:
0.03
PIE:
-0.19
EEMO:
0.13
PIE:
-0.14
EEMO:
1.02
PIE:
0.98
EEMO:
0.02
PIE:
-0.12
EEMO:
0.08
PIE:
-0.47
EEMO:
4.73%
PIE:
7.17%
EEMO:
15.21%
PIE:
17.82%
EEMO:
-48.46%
PIE:
-72.98%
EEMO:
-22.59%
PIE:
-24.31%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.25% соответственно.
EEMO
-3.50%
-2.43%
-8.67%
0.52%
1.16%
0.79%
PIE
-0.68%
0.26%
-6.67%
-3.78%
2.35%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и PIE
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и PIE
EEMO
PIE
Сравнение EEMO c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и PIE
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности PIE в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.67% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.35% | 2.34% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 1.93% | 3.32% | 1.63% | 1.49% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и PIE
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и PIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и PIE
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.