Сравнение EEMO с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMO и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или VWO.
Корреляция
Корреляция между EEMO и VWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и VWO
Основные характеристики
EEMO:
0.03
VWO:
1.12
EEMO:
0.13
VWO:
1.64
EEMO:
1.02
VWO:
1.20
EEMO:
0.02
VWO:
0.82
EEMO:
0.08
VWO:
3.41
EEMO:
4.73%
VWO:
4.78%
EEMO:
15.21%
VWO:
14.64%
EEMO:
-48.46%
VWO:
-67.68%
EEMO:
-22.59%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 0.79% против 4.04% соответственно.
EEMO
-3.50%
-2.43%
-8.67%
0.52%
1.16%
0.79%
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и VWO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и VWO
EEMO
VWO
Сравнение EEMO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и VWO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.67% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и VWO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и VWO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.