PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMO с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с VWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 7.06%/yr vs 7.86%/yr for VWO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.86% соответственно.

EEMO

1 день
0.28%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
16.38%
С начала года
21.69%
1 год
26.52%
3 года*
16.38%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.06%
Всё время*
2.09%

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
$445.31K$393.75K$545.57K

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам EEMO и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		21.69%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between EEMO and VWO is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between EEMO and VWO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и VWO

Секторы
EEMO
VWO

Технологии

56.8%
34.2%

Финансовые услуги

15.0%
19.4%

Сырьевые материалы

9.6%
7.2%

Промышленность

8.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
3.7%

Энергетика

1.7%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Технологии

EEMO
56.8%
VWO
34.2%

Финансовые услуги

EEMO
15.0%
VWO
19.4%

Сырьевые материалы

EEMO
9.6%
VWO
7.2%

Промышленность

EEMO
8.2%
VWO
7.9%

Потребительский циклический сектор

EEMO
2.6%
VWO
9.1%

Здравоохранение

EEMO
2.2%
VWO
3.7%

Энергетика

EEMO
1.7%
VWO
3.8%

Коммунальные услуги

EEMO
1.4%
VWO
2.8%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.3%
VWO
6.6%

Потребительский защитный сектор

EEMO
0.9%
VWO
3.3%

Недвижимость

EEMO
0.3%
VWO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EEMO vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMO c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMOVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.30

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.84

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.05

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

6.64

-2.87

EEMO vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMO и VWO

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-67.68%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.41%

-11.17%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-17.37%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-30.88%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-36.39%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-2.01%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-15.72%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

3.44%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и VWO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

5.17%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

15.16%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

17.62%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.58%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

19.17%

+3.92%

Сравнение комиссий EEMO и VWO

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и VWO

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.87%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and VWO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (15.83%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 7.86% vs 7.06% for EEMO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 7.86% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

VWO has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.87% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while VWO is Emerging Markets Equities. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор