Сравнение EEMO с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMO и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или VWO.
Основные характеристики
| EEMO | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 27.28% | 10.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.02% | 2.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.16% | 3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 13.78% |
| Макс. просадка | -48.47% | -67.68% |
| Current Drawdown | -21.15% | -17.23% |
Корреляция
Корреляция между EEMO и VWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и VWO
С начала года, EEMO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 1.16% против 3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и VWO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и VWO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWO в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 3.11% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% | 1.78% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.45% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и VWO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и VWO
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что EEMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.