Сравнение EEMO с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMO и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -3.15% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.73% соответственно.
EEMO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 5.17%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и VWO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EEMO vs. VWO — Ранг доходности на риск
EEMO
VWO
Сравнение EEMO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.22 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.68 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и VWO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.37% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и VWO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -67.68% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.17% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -32.80% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -36.39% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -8.80% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -15.93% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.27% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и VWO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.39% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 12.26% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 17.85% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.20% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 19.18% | +1.68% |