PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EEMO и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.86% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий EEMO и IDMO

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.28

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.66

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.75

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между EEMO и IDMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и IDMO

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и IDMO

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-39.38%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.31%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-27.07%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-31.34%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-6.22%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-9.85%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.05%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и IDMO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.12%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.67%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.21%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.67%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.90%

+2.95%