Сравнение EEMO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EEMO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или EEM.
Основные характеристики
| EEMO | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.64% | 7.93% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | -6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 14.70% |
| Макс. просадка | -48.47% | -66.44% |
| Current Drawdown | -21.40% | -24.21% |
Корреляция
Корреляция между EEMO и EEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и EEM
С начала года, EEMO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 1.13% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и EEM
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и EEM
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EEM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 3.12% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% | 1.78% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.58% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и EEM
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и EEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EEMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.