PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 6.73%/yr vs 8.30%/yr for EEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.30% соответственно.

EEMO

1 день
-4.15%
1 месяц
-13.95%
6 месяцев
12.58%
С начала года
18.93%
1 год
23.55%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.09%
10 лет*
6.73%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		18.93%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EEMO and EEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.70

The correlation between EEMO and EEM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и EEM

Секторы
EEMO
EEM

Технологии

53.0%
44.3%

Финансовые услуги

15.2%
17.7%

Сырьевые материалы

11.0%
5.9%

Промышленность

9.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.3%

Здравоохранение

2.3%
2.5%

Энергетика

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

EEMO
53.0%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

EEMO
15.2%
EEM
17.7%

Сырьевые материалы

EEMO
11.0%
EEM
5.9%

Промышленность

EEMO
9.1%
EEM
6.6%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.3%
EEM
8.3%

Здравоохранение

EEMO
2.3%
EEM
2.5%

Энергетика

EEMO
2.0%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

EEMO
1.5%
EEM
1.8%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.3%
EEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.0%
EEM
2.5%

Недвижимость

EEMO
0.4%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с EEMSEEMO с PXH
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EEMO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.43

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.51

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

8.34

-3.72

EEMO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EEM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-66.43%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-13.52%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-17.29%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-35.20%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-39.82%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-9.86%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-15.96%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.06%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EEM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

10.05%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

21.69%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.33%

23.69%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.75%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.71%

+2.03%

Сравнение комиссий EEMO и EEM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EEM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.91%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EEMO and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMO has higher volatility (17.83%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.30% vs 6.73% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.30% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEMO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.74% for EEM.

EEMO is categorized as Momentum, while EEM is Emerging Markets Diversified. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор