Сравнение EEMO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EEMO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или EEM.
Корреляция
Корреляция между EEMO и EEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и EEM
Основные характеристики
EEMO:
0.03
EEM:
0.95
EEMO:
0.13
EEM:
1.42
EEMO:
1.02
EEM:
1.18
EEMO:
0.02
EEM:
0.55
EEMO:
0.08
EEM:
2.82
EEMO:
4.73%
EEM:
5.15%
EEMO:
15.21%
EEM:
15.35%
EEMO:
-48.46%
EEM:
-66.43%
EEMO:
-22.59%
EEM:
-14.99%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 0.79% против 3.21% соответственно.
EEMO
-3.50%
-2.43%
-8.67%
0.52%
1.16%
0.79%
EEM
7.36%
5.47%
4.15%
13.18%
2.96%
3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и EEM
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и EEM
EEMO
EEM
Сравнение EEMO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и EEM
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EEM в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.67% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.27% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и EEM
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и EEM
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.