PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EEMO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.66% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EEMO и EEM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.67

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.52

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.62

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.32

Корреляция

Корреляция между EEMO и EEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EEM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EEM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-66.43%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.52%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-37.82%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-39.82%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-9.60%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-16.12%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.55%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EEM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.51%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.13%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.24%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.43%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.32%

+0.53%