Сравнение EEMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
EEMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -3.15% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.17% против 17.43% соответственно.
EEMO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 5.17%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и SPMO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
EEMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EEMO
SPMO
Сравнение EEMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.91 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.68 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и SPMO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.37% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и SPMO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -30.95% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.70% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -22.74% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -30.95% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -7.11% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -4.66% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и SPMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.15% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 12.80% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.76% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.07% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.08% | +0.78% |