Сравнение EEMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
EEMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или SPMO.
Корреляция
Корреляция между EEMO и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и SPMO
Основные характеристики
EEMO:
0.42
SPMO:
2.24
EEMO:
0.64
SPMO:
2.95
EEMO:
1.09
SPMO:
1.40
EEMO:
0.26
SPMO:
3.14
EEMO:
1.51
SPMO:
12.63
EEMO:
4.28%
SPMO:
3.27%
EEMO:
15.40%
SPMO:
18.43%
EEMO:
-48.46%
SPMO:
-30.95%
EEMO:
-20.16%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.27%.
EEMO
-0.47%
-1.92%
-0.46%
5.73%
1.95%
1.40%
SPMO
7.27%
4.46%
27.64%
40.92%
19.78%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и SPMO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и SPMO
EEMO
SPMO
Сравнение EEMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и SPMO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.59% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и SPMO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и SPMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.53% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.