Сравнение EEMO с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
EEMO и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или PXH.
Корреляция
Корреляция между EEMO и PXH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и PXH
Основные характеристики
EEMO:
0.03
PXH:
1.19
EEMO:
0.13
PXH:
1.77
EEMO:
1.02
PXH:
1.22
EEMO:
0.02
PXH:
1.49
EEMO:
0.08
PXH:
3.46
EEMO:
4.73%
PXH:
5.98%
EEMO:
15.21%
PXH:
17.45%
EEMO:
-48.46%
PXH:
-63.63%
EEMO:
-22.59%
PXH:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 0.79% против 5.32% соответственно.
EEMO
-3.50%
-2.43%
-8.67%
0.52%
1.16%
0.79%
PXH
8.74%
8.05%
9.50%
19.08%
5.93%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и PXH
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и PXH
EEMO
PXH
Сравнение EEMO c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и PXH
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PXH в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.67% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.08% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и PXH
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и PXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и PXH
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.