PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

EEMO и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 5.35% против 9.67% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с EEMS
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с AVEM

Сравнение комиссий EEMO и PXH

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.51

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.11

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.05

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.10

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.12

-0.10

Корреляция

Корреляция между EEMO и PXH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и PXH

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и PXH

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-63.63%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.68%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-29.59%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-40.42%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-6.97%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-17.00%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и PXH

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.89%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.05%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.53%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.71%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.20%

+0.65%