Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) показал доход в -3.42% с начала года и 15.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEMO составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EEMO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мар. 2016 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF: годовая альфа составляет -5.90%, бета — 0.74, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 27.02.2012.

• Этот ETF участвовал в 113.65% снижения S&P 500 Index, но только в 63.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EEMO составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EEMO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF составляет 14.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.