PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. EEMO is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, EEMO returned 6.67%/yr vs 9.77%/yr for AVEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%10.89%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between EEMO and AVEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between EEMO and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMO и AVEM

Секторы
EEMO
AVEM

Технологии

43.8%
32.3%

Финансовые услуги

18.0%
20.7%

Сырьевые материалы

12.9%
8.1%

Промышленность

11.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.2%

Здравоохранение

3.0%
2.8%

Энергетика

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

EEMO
43.8%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
AVEM
20.7%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
AVEM
8.1%

Промышленность

EEMO
11.5%
AVEM
9.2%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
AVEM
2.8%

Энергетика

EEMO
2.5%
AVEM
5.1%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
AVEM
2.6%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
AVEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
AVEM
3.1%

Недвижимость

EEMO
0.5%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EEMO vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.70

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.50

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.99

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.83

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EEMO и AVEM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-36.05%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.13%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.02%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-34.00%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.07%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-10.09%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и AVEM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

8.22%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.74%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

19.47%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.34%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

20.55%

+1.04%

Сравнение комиссий EEMO и AVEM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и AVEM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and AVEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to AVEM (8.22%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.77% vs 6.67% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.77% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.68% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор