Сравнение EEMO с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
EEMO и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 10.89% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и AVEM
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
EEMO vs. AVEM — Ранг доходности на риск
EEMO
AVEM
Сравнение EEMO c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.89 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.49 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.95 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 11.45 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.89 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и AVEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и AVEM
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и AVEM
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -36.05% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.13% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -34.00% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -9.22% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -10.30% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и AVEM
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.24% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.73% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.03% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.87% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.37% | +0.48% |