Сравнение EEMO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
EEMO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.35% против 18.41% соответственно.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и XMMO
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
EEMO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
EEMO
XMMO
Сравнение EEMO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.41 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 11.42 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и XMMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и XMMO
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и XMMO
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -55.37% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.81% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -27.91% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -36.74% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -2.62% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -9.52% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.70% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и XMMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.03% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 21.27% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.11% | -1.26% |