PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMO с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с EEMS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 7.06%/yr vs 8.11%/yr for EEMS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.11% соответственно.

EEMO

1 день
0.28%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
16.38%
С начала года
21.69%
1 год
26.52%
3 года*
16.38%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.06%
Всё время*
2.09%

EEMS

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
9.52%
1 год
17.24%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.11%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
$445.31K$393.75K$545.57K

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
$2.58M$5.31M$6.33M

Сравнение доходности по годам EEMO и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		21.69%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.52%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EEMO and EEMS is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between EEMO and EEMS shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и EEMS

Секторы
EEMO
EEMS

Технологии

56.8%
26.4%

Финансовые услуги

15.0%
10.3%

Сырьевые материалы

9.6%
8.5%

Промышленность

8.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.3%

Здравоохранение

2.2%
8.6%

Энергетика

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Недвижимость

0.3%
5.6%

Технологии

EEMO
56.8%
EEMS
26.4%

Финансовые услуги

EEMO
15.0%
EEMS
10.3%

Сырьевые материалы

EEMO
9.6%
EEMS
8.5%

Промышленность

EEMO
8.2%
EEMS
18.3%

Потребительский циклический сектор

EEMO
2.6%
EEMS
10.3%

Здравоохранение

EEMO
2.2%
EEMS
8.6%

Энергетика

EEMO
1.7%
EEMS
2.0%

Коммунальные услуги

EEMO
1.4%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.3%
EEMS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EEMO
0.9%
EEMS
4.9%

Недвижимость

EEMO
0.3%
EEMS
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с AVEEEEMS с EYLDEEMS с DRESX

Доходность на риск

EEMO vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMO c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMOEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

4.12

-0.35

EEMO vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EEMS

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-48.89%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.41%

-13.31%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-19.71%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-27.07%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-48.89%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-6.76%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-10.46%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

4.19%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EEMS

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

7.29%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

18.67%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

20.25%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

16.80%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.22%

+4.87%

Сравнение комиссий EEMO и EEMS

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EEMS

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EEMS в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.87%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.91%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and EEMS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (15.83%) compared to EEMS (7.29%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 8.11% vs 7.06% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 8.11% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.87% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while EEMS is Emerging Markets Equities. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор