PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 8.50%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.25% соответственно.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EEMO and EEMS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between EEMO and EEMS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и EEMS

Секторы
EEMO
EEMS

Технологии

43.8%
22.7%

Финансовые услуги

18.0%
11.1%

Сырьевые материалы

12.9%
9.3%

Промышленность

11.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.6%

Здравоохранение

3.0%
9.4%

Энергетика

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.2%

Недвижимость

0.5%
5.9%

Технологии

EEMO
43.8%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
EEMS
11.1%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
EEMS
9.3%

Промышленность

EEMO
11.5%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
EEMS
9.6%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
EEMS
9.4%

Энергетика

EEMO
2.5%
EEMS
2.4%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
EEMS
2.9%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
EEMS
5.2%

Недвижимость

EEMO
0.5%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с SPMOEEMO с AVEMEEMO с PXH
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

EEMO vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.28

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.67

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.39

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EEMS

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-48.89%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.87%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-19.71%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-27.07%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-48.89%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.93%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-10.50%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.08%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EEMS

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

6.80%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

14.90%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

17.30%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.06%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.99%

+3.60%

Сравнение комиссий EEMO и EEMS

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EEMS

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and EEMS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.25% vs 8.50% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.25% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.68% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while EEMS is Emerging Markets Diversified. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.73% for EEMS.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор