Сравнение EEMO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
EEMO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.35% против 15.72% соответственно.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и XLG
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
EEMO vs. XLG — Ранг доходности на риск
EEMO
XLG
Сравнение EEMO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.71 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и XLG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и XLG
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и XLG
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -52.39% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.41% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -28.02% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -30.46% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -8.93% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -7.69% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.54% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и XLG
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.82% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.65% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 19.97% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.68% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.81% | +2.04% |