Сравнение EEMO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
EEMO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.63% соответственно.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и SPHQ
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
EEMO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
EEMO
SPHQ
Сравнение EEMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.35 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и SPHQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и SPHQ
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и SPHQ
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -57.83% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -10.84% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -25.04% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -31.60% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -5.92% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -10.78% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.48% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и SPHQ
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.32% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 9.67% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.13% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.40% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.81% | +3.04% |