PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

EEMO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.20% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий EEMO и SPHD

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

EEMO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.23

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.42

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.25

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.80

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.58

-0.56

Корреляция

Корреляция между EEMO и SPHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и SPHD

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и SPHD

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-41.39%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.33%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-19.50%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-41.39%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-5.48%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-4.70%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.53%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и SPHD

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

3.15%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.86%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

14.46%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

14.20%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.65%

+3.20%